Главная » Биткоин Чарты » Временное рынок с распределением процентных ставок

Временное рынок с распределением процентных ставок

[ad_1]

Я хотел бы показать вам простой способ для расстановки рынке. Эта конкретная модель для определения времени на рынке смотрит на разницу между доходами между десятилетним нотами и 13-недельными ОВГЗ. Я не экономист, но мне кажется, что рыночные показатели лучше, когда дифференциал уменьшается. Это, скорее всего, будет вызвано, когда ставка по объему депозитов возрастет по сравнению с прибылью по десятилетним нотами. Например, когда экономика работала на всех цилиндрах, а ФРС повышает процентные ставки, чтобы замедлить экономику. Рост дифференциала может произойти наоборот. Экономика может оказаться в упадке, и ФРС снижает процентные ставки, пытаясь прыгнуть экономику.

Я рассмотрел дифференциал в конце каждого месяца. Это больше тенденция в дифференциал, который нас интересует, поэтому я не считаю, что необходимо ежедневно смотреть на дифференциал. Я разместил как 9-период, так и 26-периодов скользящую среднюю за диаграммой дифференциала процентных ставок. Я бы продавал SPY и перешел в денежную массу, если 9-дюймовая подвижная средняя переместилась выше 26-дневной скользящей средней. Я бы пошел долго SPY, когда 9-дюймовая подвижная средняя переместилась ниже 26-дневной скользящей средней. Эта система рыночной синхронизации имеет только три поворота за последние десять лет. 10000 долларов США, вложенное в SPY 31.7.2000 (дата первого сигнала покупки) и продолжается до 31.07.2009, составит $ 6349.01. Модель процентной ставки, которая использует только длинный сигнал (из-за того, что я не могу упасть в 401 килобайт), выросла с $ 10000 31.72 до $ 13,024.27 на 31.10.2007. Это дата последнего сигнала продажи, и не включает дивиденды при выходе на рынок или заработанные на рынке интересы. Это означает, что инвестор приобрести и содержать, даже после того, как приятный переход с минимальных темпов марта, все равно будет выглядеть на снижение его учетной записи не менее 51%.

Никакая система дострою рынке не идеальна, и этого тоже нет. Из трех сигналов покупки, данные с 2000 года, только два были победителями. Эта система все еще находится на боковой стороне, поэтому она не сделала ни одного шага от мартовских минимумов. Именно поэтому я предпочитаю отслеживания нескольких моделей сроков поставки в то же время и разнообразие моих инвестиций среди различных моделей времени.

[ad_2]

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*