Главная » Биткоин Чарты » Вертикальные разбросы — распространение цен
Опубликовано 22 декабря 2017 в 18:31

Вертикальные разбросы — распространение цен

[ad_1]

На протяжении жизни вертикального распространения оповещения распространения коснется

между минимальными и максимальными значениями (от 0 до

разницы между двумя забастовками). В случае вертикального вызова

распродажа будет торговаться ближе к нулю, когда запас

торгуется ближе к низшей или более низкой цены ниже забастовки. Распределение

ближе к максимальному значению, когда биржевые торги

приближаются к или выше высшей забастовочной цены.

Например, вернемся к диаграмме рассылки вызовов на август 35-40

на предыдущей странице. В столбце с пометкой "35-40 августа

" вызов распространения цены на закупку ", вы можете увидеть, что при наличии на

$ 35,00, распространение ничего не стоят. Когда цена акций поднимается

до 40 , цена закрытия вызовов увеличивается, пока она окончательно не достигнет максимума

. Памятник & # 39; Помните, что этот максимальный усиление происходит после окончания срока

. К этому времени спрэд будет торговаться с премией

.

Начиная цены акций 37, цена, которая находится непосредственно между

между двумя забастовками (используя наш пример распространения 40 разговоров 35 августа —

40), мы можем увидеть приблизительное значение распространения [19659002] составляет примерно 2 доллара США. Это эт & # 39; связано с 35 августа вызовами, и

40 августа вызовы равномерно от текущей цены акций

в размере 37,50 $. Будучи ривнодиемим от запаса, как 35 августа

так и 40 вызовов будут почти такое же количество внешней ценности

. Таким образом, в распространении внешние значения двух

параметров отказываются от вас, поскольку вы длительное один звонок, и

короткий другой. Это приведет к тому, что каждый параметр соответствует

только внутреннему значению. При наличии акций на уровне $ 37,50 стоимость

распространения вызовов от 35 до 40 августа составит 2,50 доллара США. Звонки 35 августа (19659002 гг.) Будут 2,50 доллара за внутренней ценностью, тогда как звонки 40 августа (19659002 гг.) Будут 0 доллара за собственным значением. Разница дает вам

распространения с ценой $ 2.50.

Общее правило заключается в том, что если цена акций равномерно расположена

между двумя забастовочными ценам, вертикальный расписание должен быть

стоимостью примерно половины стоимости расстояния между двумя

забастовками. Это будет верно для вертикальных распространенных распространений, а также

распространения вызовов. Из этого правила мы можем примерно оценить

цены вертикального распространения по разным ценам на акции.

Для сповильниць вертикального вызова, если спрэд составляет примерно половину

разницы между двумя забастовками с ценой акций

непосредственно между двумя забастовками, тогда как запас падает до

низшей забастовки и после этого значения спредов уменьшится и [19659002] поднимается ближе к $ 0 Время, оставшееся до окончания срока и волатильности

будет диктовать, насколько близко и как быстро он приблизится к $ 0. В

другая сторона, как акция поднимается до и выше верхней

забастовки, значение спрэдов увеличится до максимального значение

описываемый разницей между двумя забастовками.

Для вертикальных спрэдов, когда цена акций уменьшается до

низкая цена на удар, расширение увеличится в стоимости, и

подойдет к его максимального значения, как определено разницей между

двумя забастовками. Поскольку цена акций растет в сторону высшего

забастовки, распространение уменьшится в стоимости и приблизится к $ 0

Опять же, время до окончания срока действия и волатильности определять, как быстро

и насколько близко будет приближена к $ 0

[ad_2]

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*