Главная » Биткоин Майнинг » Параметры оплаты
Опубликовано 15 декабря 2017 в 15:44

Параметры оплаты

[ad_1]

Вариант — это юридическое соглашение между покупателем и продавцом по покупке или продаже ценных бумаг по согласованной цене в течение определенного периода времени. Это очень похож на страхование, вы платите сумму денег для того, чтобы ваша собственность была защищена страховой компанией. Разница между этими двумя вариантами может быть осведомлена, тогда как страховой полис не может торговаться. Есть два варианта контрактов; Варианты звонков и опции. Мы покупаем вариант звонков, когда мы ожидаем, что цена на безопасность повысится и приобрести опцион, когда мы ожидаем снижения цены на безопасность. Мы также можем продать опцион звонка, если мы ожидаем снижения цены на безопасность, и наоборот, если мы продаем опцион для продажи. Обычно вариант рассчитывается по контракту, один контракт эквивалентен 100 единицам вариантов. 1 единица опциона защищает 1 единицу акции. Таким образом, один контракт защищает 100 единиц акций.

Перед тем, как научиться торговать, сроки, которые вам нужно знать, приведены ниже:

a) Стройка-цена: Забастовочная цена — это цена, которая согласована как покупателем, так и продавцом возможностей иметь дело. Это означает, что если цена на забастовку опциона на звонок составляет 35, продавец этой опции обязательства & # 39; связывает продавать по этой цене покупателя этого варианта по цене, даже если рыночная цена залога выше 35, если потребитель использует такой вариант. Покупатель этого варианта может приобрести ценную бумагу с ценой ниже рыночной цены. Если текущая рыночная цена составляет 39 долларов, покупатель заработает 4 доллара. Если цена за безопасность ниже, чем цена на забастовку, покупатель задержит такую ​​опцию и оставит возможность потерять стоимость. Покупатель опциона имеет право продать ценную бумагу продавцом опциона по забастовочной цене по стоимости опциона put option. Это означает, что если цена опциона на поставку составляет 30 продавец этой опции обязательства & # 39; связывает приобрести цену по этой цене от покупателя, если он или она использует этот выбор, даже если рыночная цена ниже, чем эта цена.

Если рынок составляет 25 долларов, опционный покупатель заработает 5 долларов. Похоже, было задействовано много транзакций; но на самом деле продавец этого варианта не купит ценная бумага и продавать его покупателю. Брокерская фирма будет делать всю транзакцию, но дополнительные деньги, которые использовались для приобретения ценной бумаги, должны быть оплачены продавцом. Это означает, что если потеря продавца составит 4 доллара, то покупатель заработает 4 доллара

b) С денег, в деньгах и рядом / за денежным вариантом: стоимость выбора состоит из временного значения и собственной цены.

Время Значение + Внутреннее значение = Вариант Стоимость

Часовой стоимость — это сумма денег, стоимость которой зависит от времени, существует до момента окончания срока его действия. Длительное время выбора варианта до истечения срока его действия, тем большее значение времени для этой опции. Временной показатель опциона станет нулевым, если срок действия опции истек. Внутреннее значение для опциона денежных вызовов — это разница между ценой ценовой ценовой безопасности и цене опциона опциона. И наоборот, внутренняя стоимость варианта денежной оценки — это разница между ценой опциона на опционы и ценой текущей рыночной безопасности. Если текущая цена на безопасность ниже, чем цена на опцию опциона на звонок, эта опция отсутствует. Это имеет только временные значения. Вариант звонка с задержкой ниже текущей цены на рыночную безопасность, является денежным вариантом. Этот параметр имеет значение времени, а также внутреннее значение. Около или денежным вариантом является вариант, стоимость которого близка к текущей ценовой ценовой рыночной цены.

c) Значение дельты: значение Delta показывает, что стоимость опциона изменится, когда стоимость ценной бумаги изменяется на 1,00 доллара. Это положительное значение для опции вызова и отрицательное значение для параметра put. Он колеблется от 0,1 до 1,0. Стоимость дельты в денежном варианте превышает 0,5, а выбор средств — менее 0,5. Значение дельты для денег в денежном варианте обычно составляет более 0,9. Если опция дельта равна 0,6, это означает, что когда стоимость ценной бумаги увеличится на 1 доллар, стоимость опциона увеличится на 0,60 доллара. Если цена на безопасность увеличится на 0,10 доллара, стоимость опциона увеличится на 0,6 доллара. Обычно 0.06 достигает $ 0.10.

d) Значение Theta: значение Theta является отрицательным значением, которое показывает распад значение времени выбора. Опция, имеет больше времени до истечения срока действия, имеет меньшую абсолютную значение theta, чем вариант, который имеет короткое время до окончания срока действия. Высокая абсолютная значение theta означает, что стоимость времени выбора распадается более чем на низкий абсолютный параметр theta value. Тета стоимостью -0,0188 означает, что после получения промежутке семи дней опцион потеряет $ 0.0188 в премии. Варианты с низким абсолютным значением theta более предпочтительными для приобретения, чем те, которые имеют высокое абсолютное значение theta

e) Gamma value: Gamma значение показывает изменение дельта-значение опции, когда цена обеспечения повышается или уменьшается. Например, значение гаммы в 0,03 указывает на то, что дельта-значение этого параметра увеличится на 0,03, когда цена обеспечения повысится на $ 1 Опция, имеет больше времени до истечения срока действия, имеет меньшую стоимость гаммы, чем опция , что имеет короткое время до окончания срока действия. Значение гаммы также значительно меняется, когда цена на безопасность движется рядом с ценой опциона на опцию.

f) Значение Вега: значение Вега показывает изменение стоимости опциона на один процент увеличения вероятной нестабильности. Это значение всегда положительное. Наряду с денежным вариантом имеет более высокую стоимость по сравнению с денежными и денежными вариантами. Опция, имеет больше времени до истечения срока действия, имеет высокую стоимость, чем опция, которая имеет более короткое время до окончания срока действия. Поскольку значение vega измеряет чувствительность варианта к изменению волатильности безопасности, более выгодные варианты стоимости vega для покупки, чем те, которые имеют низкое значение vega

g) возможна волатильность: вероятна волатильность является теоретическим значением, которое является используется для обозначения волатильности ценовой ценовой стоимости . Он рассчитывается путем замены фактической цены опциона, цена обеспечения, стоимость опциона на выбор и срока действия опциона в уравнение Блэк-Шоул. Варианты с высокими запасами волатильности стоят дороже, чем те, которые имеют низкую изменчивость. Это объясняется тем, что опция с увеличением волатильности имеет больший шанс стать в денежном варианте до его окончания. Большинство покупателей отдают предпочтение вариантам акций с высоким уровнем нестабильности, чем варианты акций с низкой изменчивостью.

На самом деле, существует двадцать один вариант торговых стратегий, большинство инвесторов и торговцев используют в их ежедневной торговли. Тем не менее, я представляю только десять стратегий следующим образом:

a) Голый звонок или положить

b) Позвонить или поставить распространения

с) стрэддл

г) задушить

e) Закрытый звонок

f) Воротник

g) Кондор

h) Комбо

i) Распространение бабочек

j) Каландр распространяется

Голый звонок и поставил смысл купить звонок и поставить опцион только по цене за просрочку, которая близка к ценовой безопасности на рынке. Когда цена на безопасность растет, прибыль — это вычитание ценовой стоимости к забастовочной цены, если вы покупаете звонок, а обратное, если вы покупаете, поставьте.

Звонок и положить спрэд устанавливается путем покупки в деньгах или рядом с деньгами опцион и продажа за деньги. Когда цена на безопасность увеличивается, в опционе на денежную выгоду, который вы покупаете, вы получите прибыль, а с продажи денег вы получите деньги из потерь. Однако из-за разницы дельта-стоимости, когда цена на безопасность растет, стоимость оплаты денежных переводов растет с большей скоростью по сравнению с вариантом денежного вызова. Когда вы получаете прибыль от потери, вы все равно получаете деньги. Целью продажи с денежного варианта является защита амортизации временной стоимости в варианте денежного вызова, если цена на цену снижается. Однако, если цена на безопасность постоянно снижается, это приведет к неограниченной потери. Поэтому остановка потери должна быть установлена ​​на определенном уровне. Такая стратегия также максимальную прибыль, когда цена на безопасность перешла в цену денежной опции.

Straddle может зарабатывать деньги независимо от того, повышается или снижается цена на безопасность. Эта стратегия устанавливается путем покупки у денежного вызова и опциона на опционы по одной забастовочной цене. Недостатком этой стратегии является высокий уровень безубыточности. Сумма звонка и опциона «Поставить опцию» — это безубыточный уровень этой стратегии. Вы получаете прибыль только тогда, когда цена на безопасность увеличилась или снизилась более, чем уровень безубыточности. Если стоимость ценных бумаг колеблется в пределах максимального и низкого уровня безубыточности, вы все равно потеряете деньги. Деньги, которые вы потеряете, д & # 39; связано с амортизацией стоимости времени опциона. Эта стратегия обычно применяется для обеспечения безопасности, имеет высокую волатильность или к выпуску отчета о заработке. Максимальная потеря этой стратегии — это общая сумма звонка и ставка опциона. Эта стратегия может генерировать неограниченное прибыль на каждой стороне рыночного направлении.

Страндж очень похож на штанг. Разница — удушье, установленная путем выкупа денежного вызова и опциона. Поскольку оба варианта отсутствуют в денежном варианте, поэтому оба варианта имеют разный удар. Максимальная потеря этой стратегии меньше, чем стратегия вращения, но разница между уровнем безубыточности вверх и снижение немного выше, чем стратегия вращения. Для этой стратегии разрыв в вертикальном разрезе рассчитывается путем сложения общей стоимости звонка и опциона на опционы на опционную цену оплаты звонка. Хотя уровень безубыточности снижается, высчитывая цену на поставку опциона с общим коэффициентом звонков и опциона. Разница между ценами задержки обычно составляет примерно 2,50 или 5 в зависимости от того, какой запас, который вы выбираете купить по этой стратегией. Если стоимость ценных бумаг колеблется в пределах непрерывного уровня и падения, вы все еще потеряете деньги из-за потери стоимости опциона. Применение этой стратегии такое же, как и стратегия обсуждения.

Закрытый звонок устанавливается путем покупки ценной бумаги на текущем рынке, спросить цену и продавать за пределы оплаты денежных переводов. Продажа в денежном варианте ограничил прибыль, полученная за этой стратегией. Если цена на безопасность постоянно снижается, это приведет к неограниченной потери. Поэтому следует установить стоп-лосс. Когда опция заканчивается, если цена на безопасность значительно не повышается, вы все равно получаете общую стоимость оплаты, которую вы получили. Если цена на безопасность расти, то вы заработаете ограниченную выгоду. Если цена акций постоянно снижается, это повлечет неограниченные потери. Поэтому следует установить стоп-лосс. Обычно, остановка потерь устанавливается на цену обеспечения безопасности после вычитания по цене предложения опциона. Если эта цена безопасности снижается и превышает цену, которую вы установили как стоп-лосс, потеря, которая возникает для вас, составляет около половины общей суммы оплаты, которую вы получили. Это объясняется тем, что дельта-стоимость исходного опции денежных переводов, которую вы продали, составляет 0,4-0,5. Заказ опциона на опциона на денежную произношение должно быть близким цене на цену на введение цен на безопасность.

Воротник также известный как вызов, охватывает средний уровень. Это очень похоже на охваченную стратегию вызовов. Добавлен еще один шаг для того, чтобы остановить потерю не нужно в этой стратегии. Эта стратегия устанавливается путем покупки ценной бумаги и выбора денежного перевода, а также после продажи денежной единицы. Через приобретенный вариант покупок необязательно & # 39; обязательно установить потерю остановки, поскольку опция "Поставить" защищать ценные бумаги, если цена на безопасность снизится. Тем не менее, по выбранную денежную опцию премию, которую вы собрали, нужно использовать для оплаты премии оплаты покупок. Если цена на безопасность снижается, вы все еще потеряете около половины общей суммы оплаты премии. Это объясняется тем, что за исключением оплаты опциона на денежные вызовы меньше, чем примерно премия опциона на деньги. Эта стратегия предусматривает половину или один год долгосрочных инвестиций.

Стратегия Condor имеет четыре комбинации. Два из них — для стационарного рынка, а два других — для динамического (нестабильного) рынка. Долгое звонок и ставка condor для стационарного рынке в то время как короткий звонок и положить condor для динамичного рынка. Прежняя стратегия предусматривает четыре шага, которые покупают и продают в деньгах и за пределами оплаты денежных вызовов с эквивалентной суммой контракта. По этой стратегией прибыль может быть сформирован, если цена безопасность, не колеблется вследствие безубыточности уровня роста и падения. Короткий звонок и нажмите condor для динамичного рынка, который также включает в себя четыре этапа, как долго звонок и поставить condor стратегии. Разница заключается в том, что за коротким звонком и введением кондоров, цены ударов в опционы, которые купили, должны находиться в пределах ударных цен на опционы, которые продаются. Для короткого звонка и стратегии кондоров, прибыль может быть сформирован, если цена на безопасность колебалась в результате повышения и снижения уровня безубыточности. Повышение уровня безубыточности рассчитывается путем сложения общей суммы выплат или получения до самой забастовочной цены в стратегии. Низкий уровень безубыточности рассчитывается путем вычитания общей суммы оплаты займа или получения до самой низкой ценовой стратегии стратегии.

Комбинированная стратегия две комбинации, которые составляют бычий и медвежий комбо. Стратегия Bullish комбинированная для бычьего рынка, а стратегия снижения комбинированная для медвежьего рынка. Эта стратегия предусматривает два этапа, которые выкупают из денежного варианта и продают в денежном варианте. Если цена на безопасность увеличивается больше, чем выше цена на забастовку, можно получить прибыль. Но если цена за безопасность снижается ниже низшей ценовой цены, понесенные убытки. Если стоимость ценной бумаги колеблется в пределах высшей и низшей ценовых ударов, вы не потеряете ничего. Эта стратегия может зарабатывать неограниченный доход, но также приведет к неограниченной потери в зависимости от рыночного направления и стратегии, которую вы использовали.

Стратегия распространения баттерфляй очень похожа на стратегию кондор. Она также имеет четыре комбинации, которые продолжаются по денежным вызовами и ставят бабочка распространением и коротким при денежного вызова и ставят бабочка распространения. Долгое время на денежный вызов и распространения бабочки ставятся на стационарный рынок и короткий по денежным вызовами и распространения бабочки на нестабильный рынок. Этапы, которые привлекают в длинном периоде распространения метеорных денег — это покупка денег и оплаты денежных переводов, а также дальнейшая реализация с помощью опциона на звонки. В денежном варианте означает, что цена на забастовку этой опции очень близка к текущей ценовой рыночной безопасности. Номер договора опциона на звонок должен удвоить количество контрактов в денежном варианте и вне его

. Прибыль может быть сформирован до тех пор, пока цена на безопасность не выйдет из превышение и снижение беспорядка. Повышение уровня безубыточности рассчитывается путем сложения общей суммы выплат по этой позиции до самой ценовой цены. Низкий уровень безубыточности рассчитывается путем вычитания низкой ценовой цены с общей выплатой с этой позиции. Короткий срок поступления денег на звонок бабочки устанавливается путем продажи и выхода по оплате денежных переводов, а затем — путем покупки за опцион денежного вызова. Количество контрактов по денежным вариантом должна быть вдвое больше, чем в контракте в пределах и за денежным вариантом. Пока цена на безопасность снимется из препятствий и безрезультатности, можно получить прибыль. Эта стратегия генерирует ограниченный прибыль, а также приводит к ограниченным потерь, если цена на безопасность не идет в правильном направлении.

Календарный распространение также известный как горизонтальный или временной распространение. Эта стратегия используется исключительно для заработка денег из ценных бумаг, торгующих цене на бок. Есть достаточно большое количество запасов, такая ценовая тенденция. Эта стратегия устанавливается путем продажи с помощью денежного вызова или опциона, который имеет меньшее время до окончания срока действия и покупки с помощью денежного вызова и опциона, который имеет более срока действия. Эта стратегия только генерирует деньги с временной стоимости вариант. Опция, имеет короткое время до окончания срока действия, лишает временное значение быстрее, чем вариант, который имеет больше времени, чем закончится срок действия. Обычно вариант, имеет короткое время до окончания срока действия, остается безвестно отсутствующим. Общая сумма денег, которую вы получите после закрытия этой позиции, будет больше, чем общая сумма денег, которую вы выплатили во время открытия этой позиции.

За допомогою цих десяти стратегій ви можете заробляти гроші на ринку, що розвивається, та на ринку, а також на ринку що торгує боком.

[ad_2]

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан