Главная » Биткоин Майнинг » Дельта — то, что 3 важные признаки Опции Торговые озера "Дельта" расскажут вам
Опубликовано 15 декабря 2017 в 09:22

Дельта — то, что 3 важные признаки Опции Торговые озера "Дельта" расскажут вам

[ad_1]

Варианты "Дельта" является одним из важных компонентов вариантов греков. Как вы, возможно, уже знали, варианты дает вам советы по возможной поведения перемещения цены опциона относительно соответствующего движения цен при совместном использовании.

Кроме дельты, варианты греков также включают другие компоненты, такие как тета, гамма, вега и др. В двух словах, дельта в основном является мерой изменения цены опции, возникающее вследствие изменения цены базового фонда. Дельта, как правило, выражается в десятичной смысле в диапазоне от 0,00 до 1,00. Другие компоненты вариантов греков также представлены в десятичной смысле. В этой статье мы рассмотрим 3 критические сведения о том, что дельта вариантов может обнаружить трейдера опционов, так что это даст ему или ей четкое представление о возможном подорожании вариантов, чтобы помочь ему или ей лучше торговый рост.

Первая информация, которую может обнаружить дельта, заключается в том, что она может сообщить трейдерам опционов о процентный шанс торговли опцией. Этот процентный шанс означает процентный шанс, когда определенный вариант закончится денежными средствами. Кстати, когда вариант идет в деньги, то, наверное, было бы достигнуто "внутренней ценности", и это было бы стоит определенное значение для трейдера, когда он или она продает позицию или использует такой вариант. Таким образом, вариант дельта-значение 0,80 означает, что он 80% шанс закончить деньги.

Вторая информация, которую предоставляет дельта — это процентное изменение, которую трейдер ожидал от позиции опции. Это означает, что дельта будет определять процентное изменение в цене движения опционов в н & # 39; связи с соответствующим изменением цены базового запаса. Например, вариант с дельта-значением 0.60 переместится на 60% от каждого точки с одной точкой движения базового запаса. Если базовый запас движется на сумму 1,00 доллара, тогда опция переместила бы 0,60 доллара. Итак, если опция дельта-значение 0,90, вариант переместил бы 0,90 доллара на каждые 1,00 доллара в основном фонде; Я догадываюсь, что вы поняли.

Последней важной информацией, которую может предоставить дельта, является коэффициент хеджирования — это сумма дельты, необходимых для правильного хеджирования определенной торговой позиции. Например, инвестор, который хочет реализовать дельта-нейтральную стратегию, может приобрести 100 акций базового запаса и хеджировать позицию по 2 номиналу. вариант опциона, который имеет дельта-значение около 0,50 каждый. Поскольку основной акционерный капитал имеет дельты 1,00, а дельта-стоимость 2 вариантов размещения также равна значению дельты 1,00, это позволит установить дельта-нейтральную позицию торговли.

Как упоминалось ранее, дельта является важным компонентом вариантов греков, которые могут рассказать инвестору, как определить возможное поведение вариантов движения цен н & # 39; связи с соответствующей ценовой действием базового запаса. Дельта в основном определяет процентный шанс, изменение процентов и требование коэффициента хеджирования позиции опциона. Таким образом, трейдеру рекомендуется взглянуть на эту важную составляющую греков в следующий раз, когда он или она будет принимать торговое решение.

[ad_2]

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан